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잘 알려진 ROC 곡선은 이진분류모형의 성능을 탐색하는 유용한 방법이고, ROC 곡선의 단점을 보완하기 위한 많은 방법 중에 Bangdiwala 등 (2008)은 TP (true positive)와 TN (true negative)에 대응하는 일치 정도를 빈도수의 제곱인 칸의 면적으로 표현하는 일치도표를 제안하였다. 본 연구에서는 혼동행렬을 구성하는 네 칸의 …
Chong-Sun Hong, Ju-Hyun Gil, Yoon‐Hee Lee, Ye-Won Choi
울트라마라톤은 마라톤 거리보다 긴 달리기 종목으로 300키로 이상인 국토 횡단과 600키로 이상인 국토 종단 그리고 세계적으로는 최대 3,100마일 (4,960키로) 등의 다양한 종목이 있다. 본 연구는 국내 동호회에서 보유하고 관리하는 울트라마라톤 기록자료를 통계분석한다. 총 완주자는 52명으로 최연소는 34세, 최고령은 74세이며, 총 완주횟수는 2,921번으로 …
Chong-Sun Hong, Mei Hua Lin, Sun-Woo Hong
모집단이 부도와 정상상태로 구분되는 신용평가 관점에서 부도와 정상 상태의 조건부 누적분포함수를 추정하는 방법으로 정규혼합 분포추정과 kernel density estimation을 이용하는 분포추정을 고려한다. 정규혼합 분포의 모수를 EM 알고리즘을 사용해 추정하고, KDE 방법에서는 많이 사용하는 다섯 종류의 커널 함수와 네가지의 띠폭을 이용한다. 그리고 추정한 분포로부터 …
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VaR는 투자목적이나 위험관리수단으로 시장위험을 측정하는 방법으로 현실생활에서는 다변량 분포에 대하여 추정을 필요로 한다. 본 연구는 다변량 확률변수들의 분포를 생성하기 위하여 Copula 함수를 사용한다. 확률변수들의 종속구조를 exchangeable Copula, fully nested Copula, partially nested Copula로 구별하여 토론한다. 국내의 네 종류의 산업체의 수익률 자료를 실증예제로 …
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위험관리수단으로 시장위험을 정확하게 측정하는 방법 중의 하나로 VaR를 선호한다. 현실생활에서는 단일분포가 아닌 두 개 이상의 다변량분포에 대한 VaR를 추정해야 하는 경우가 많다. 이런 경우에는 VaR를 추정하기 위해 다변량분포를 고려해야 한다. 본 연구는 확률변수들의 종속적 구조를 파악하고 비정규성의 특성을 갖는 다변량 분포함수를 생성하기 …
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두 분포함수의 혼합모형을 가정한 자료에서 적절한 분류점을 찾고 평가하는 것은 중요한 문제이다. 분류정확도 측도로 많이 사용하는 아홉 종류의 MVD, Youden지수, (0,1)까지 최단기준, 수정된(0,1)까지 최단 기준, SSS, 대칭점, 정확도면적, TA, TR에 대하여 설명하고, 이 측도들의 관계를 발견하면서 정확도 측도들의 조건을 몇 개의 범주로 …
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There are many researches that have considered the distribution functions and appropriate covariates corresponding to the scores in order to improve the accuracy of a diagnostic test, including the ROC curve that is represented with the relations of the sensitivity and the …
혼합분포를 가정한 신용평가 연구에서 ROC 곡선은 부도와 정상 차주의 판별력을 탐색하는데 유용한 그림이다. ROC 곡선을 개선하여 스코어를 파악할 수 있는 AROC 곡선을 수리적으로 분석하고, 정규분포를 적용하여 다양한 곡선의 형태를 파악한다. 최적분류점을 발견하는 다양한 분류정확도 통계량과 AROC 곡선의 관계를 발견하고, 두 분포의 분산이 …
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Undecided inference could be regarded as a missing data problem such as MARand MNAR. Under the assumption of MAR, undecided inference make use of logistic regression model. The probability of default for the undecided group is obtained with regression coefficient vectors for …
When it is not easy to decide the credit scoring for some loan applicants, credit evaluation is postponded and reserve to ask a specialist for further evaluation of undecided applicants. This undecided inference is one of problems that happen to most statistical …
혼합분포의 분류문제에서 비용함수를 고려한 분류점은 최소 기대비용이라는 측면에서 최적이다. 비용에 관한 어떠한 정보가 주어지지 않은 경우에 ROC곡선을 이용하여 분류정확도 측도인 전체정확도와 진실율이 최대일 때의 분류점에 대응하는 기대비용에서의 비용비율을제안하고, 최소 기대비용의 비용비율과의 관계를 설명한다. 그리고 비용곡선을 이용하여 분류정확도 측도들에 기반하는 최소 기대비용에서의 비용비율을 …
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신용평가연구에서 확률변수 스코어와 정상과 부도상태의 모수공간으로 정의된 혼합분포에서 확률밀도함수의 관계식으로 최적분류점을 추정하고 이에 대응하는 오류합의 크기를 비교하는 연구가 정규분포의 가정하에 이루어져있는데 본 연구에서는 비정규분포인 와이블, 로지스틱 그리고 감마분포로 확장하여 가설검정을 이용하는 방법과 전체정확도와 진실율을 최대화하는 방법에 의한 최적분류점을 각각 구하고 최적분류점에 대응하는 …
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