Multidimensional uncertainty in commodity markets: a hybrid deep learning approach for corn futures price forecasting
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Contrôle bibliographique ouvert
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- Titre Crossref
- Multidimensional uncertainty in commodity markets: a hybrid deep learning approach for corn futures price forecasting
- Date Crossref
- 27/08/2026
- Éditeur
- Springer Science and Business Media LLC
- Type
- journal-article
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Institutions déclarées
Swansea UniversityUniversity of PardubiceSoutheast UniversityNanjing University of Finance and Economics
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Sujets associés
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