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Accès ouvert déclaré 2026 preprint

A New Look at Bayesian Testing

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Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

We identify the critical deviation scale governing Bayesian evidence accumulation in regular parametric testing. Under integrated Bayes risk with zero-one loss, the risk-optimal rejection boundary lies in a moderate deviation regime, with a square-root logarithmic inflation relative to the usual local asymptotic normal scale. Under Cramer regularity, local prior smoothness at the null, and symmetric loss, we derive the sharp threshold and show that its leading logarithmic term is universal across regular priors, while lower-order constants depend on the local prior density, Fisher information, and prior model odds. The result extends to one-parameter exponential families through local asymptotic normality and places Jeffreys' testing threshold, the Bayesian information criterion penalty, and Chernoff-Stein type error-exponent arguments within a common asymptotic moderate deviation framework.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

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Où se fait cette recherche

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    Entreprise
  • Virginia Tech pays non établi dans la notice
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  • University of Chicago pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • George Mason University Department of Systems Engineering and Operations Research pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of South Florida pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Department of Statistics pays non établi dans la notice
    Institution
  • Booth School of Business pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Muma College of Business pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

D-Tech (United States), Virginia Tech et University of Chicago, avec 5 autres affiliations.

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Les sujets associés

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