Risk Dynamics and Stability of ESG Stocks: Regimes, Tail Dependence, and Nonlinear Behavior
0Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
1Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés
Rattachement africain : bd. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Résumé indisponible. Les résultats de l’étude ne doivent pas être déduits de son seul titre.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Risk Dynamics and Stability of ESG Stocks: Regimes, Tail Dependence, and Nonlinear Behavior
- Date Crossref
- 01/01/2026
- Éditeur
- Elsevier BV
- Type
- posted-content
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
-
Presidency University Economics Department pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Economics Department — Presidency University.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.
Les sujets associés
Market Dynamics and VolatilitySustainable Finance and Green BondsFinancial Markets and Investment Strategies