Second order derivative formulas and Hessian estimates for SDEs driven by Brownian motion and $ \alpha $ -stable processes
Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Using martingale methods, we derive new second derivative formulas of Bismut–Elworthy–Li type for stochastic differential equations (SDEs) establish corresponding quantitative Hessian estimates. Furthermore, we extend these results to SDEs driven by $ \alpha $-stable noises ($ \alpha \in (0,2) $), proving second derivative formulas of Bismut–Elworthy–Li 's type along with a Hessian estimate. As an application, we present Hessian estimates for eigenfunctions and harmonic functions.
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Le contrôle bibliographique ouvert
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- Titre Crossref
- Second order derivative formulas and Hessian estimates for SDEs driven by Brownian motion and <inline-formula><tex-math id="M1">$ \alpha $</tex-math></inline-formula>-stable processes
- Date Crossref
- 01/01/2026
- Éditeur
- American Institute of Mathematical Sciences (AIMS)
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Hangzhou Normal University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Hangzhou Normal University.
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