Exponential moments of truncated branching random walk martingales
Rattachement africain : cn, fr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
For a branching random walk that drifts to infinity, consider its Malthusian martingale, i.e. the additive martingale with parameter θ being the smallest root of the characteristic equation. When particles are killed below the origin, we show that the limit of this martingale admits an exponential tail, contrary to the case without killing, where the tail is polynomial. In the critical case, where the characteristic equation has a single root, the same holds for the (truncated) derivative martingale, as we show. This study is motivated by recent work on first passage percolation on Erdős–Rényi graphs.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Exponential moments of truncated branching random walk martingales
- Date Crossref
- 01/01/2025
- Éditeur
- Institute of Mathematical Statistics
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Les institutions déclarées
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.