Likelihood ratio test for covariance matrix under multivariate t distribution with uncorrelated observations
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- Titre Crossref
- Likelihood ratio test for covariance matrix under multivariate <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" altimg="si354.svg" display="inline" id="d1e677"> <mml:mi>t</mml:mi> </mml:math> distribution with uncorrelated observations
- Date Crossref
- 01/11/2025
- Éditeur
- Elsevier BV
- Type
- journal-article
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Institutions déclarées
Institute of MathematicsPoznań University of TechnologyUniversity of Pavol Jozef ŠafárikÖrebro University
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Sujets associés
Advanced Statistical Methods and ModelsFinancial Risk and Volatility ModelingStatistical Methods and Inference