Stochastic jump diffusion process informed neural networks for accurate American option pricing under data scarcity
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Stochastic jump diffusion process informed neural networks for accurate American option pricing under data scarcity
- Date Crossref
- 01/05/2025
- Éditeur
- Elsevier BV
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Jiangsu University of Science and Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Technical University of Munich pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Computer Science pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Jiangsu University of Science and Technology, Technical University of Munich et School of Computer Science.
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