Exciting Times are Ahead - Gaussian Views and Yield Curve Extrapolation
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Le résumé fourni par la source
In the insurance industry, products having a much longer time to maturity and yield values for up to 100 years need to be modeled. J�rg Kienitz and Leenesh Moodliyar propose to apply Gaussian Process Regression (GPR) for the extrapolation. The method is compared to two market standard methods � the Nelson-Siegel-Svensson (NSS) and the Smith-Wilson (SW) methods
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Exciting Times are Ahead - Gaussian Views and Yield Curve Extrapolation
- Date Crossref
- 01/11/2024
- Éditeur
- Wilmott Magazine Ltd
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Les sujets associés
Advanced Thermodynamics and Statistical Mechanics