Accès ouvert déclaré 2022 preprint

An Efficient Rare Event Simulation-Based Methodology for Pricing and Risk Management of Financial Derivatives

Ephraïm Clark, Vasileios E. Kontosakos, Sovan Mitra, Athanasios A. Pantelous

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Titre Crossref: An Efficient Rare Event Simulation-Based Methodology for Pricing and Risk Management of Financial Derivatives
Date Crossref: 01/01/2022
Éditeur: Elsevier BV
Type: journal-article

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Middlesex University Malta Middlesex University London State Laboratory University of Westminster Monash University

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Sujets associés

Stochastic processes and financial applicationsCredit Risk and Financial RegulationsInsurance and Financial Risk Management

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