Change-Point Detection for General Nonparametric Regression Models
Rattachement africain : ca. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
A number of statistical tests are proposed for the purpose of change-point detection in a general nonparametric regression model under mild conditions. New proofs are given to prove the weak convergence of the underlying processes which assume remove the stringent condition of bounded total variation of the regression function and need only second moments. Since many quantities, such as the regression function, the distribution of the covariates and the distribution of the errors, are unspecified, the results are not distribution-free. A weighted bootstrap approach is proposed to approximate the limiting distributions. Results of a simulation study for this paper show good performance for moderate samples sizes.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Change-Point Detection for General Nonparametric Regression Models
- Date Crossref
- 01/01/2013
- Éditeur
- Scientific Research Publishing, Inc.
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Les institutions déclarées
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.