A nested factor model for equity markets: reconciling multifractal stock returns and rough index volatilities
Othmane Zarhali, Cécilia Aubrun, Emmanuel Bacry, Jean‐Philippe Bouchaud et autres
Corte · FR · education
Othmane Zarhali, Cécilia Aubrun, Emmanuel Bacry, Jean‐Philippe Bouchaud et autres
Jacques Henri Balbi, François-Joseph Chatelon, Miguel G. Cruz, Thierry Marcelli et autres
François Joseph Chatelon, Miguel G. Cruz, Jacques Henri Balbi, Thierry Marcelli et autres
Léa Piacentini, Vannina Lari, Éric Durieux, O. El Idrissi et autres
Benoit Allegrini, Livia-Maria Venturini, Julie Oustric, Laurent Julhia et autres
Stéphane Gervais Gooré, Bi Tra Marc Gabin Djié, Bi Goble Landry Guessan, Zana Adama Ouattara et autres
Diletta Missere, Riccardo Girodo, Antonio Martini, Niccolò Patelli et autres
Gabriel Capettini, Ali Imanpour, Moad Bani, Brandt Saxey
Mohammad Milad Salamattalab, Roohollah Noori, Mohsen Shahmohammad, Dongkyun Kim et autres
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